回歸分析中的r-squre及r-squre(adj)在統計上有何差異?
本帖最后由 峰行 于 2012-12-13 09:49 编辑
在學習回歸分析過程中,發現回歸r-squre即R的平方這個值和r-squre(adj)這兩個統計量的關系區分不清楚. 我只知道r-squre是判斷一相模型好壞的一個重要指標,它等於是回歸變異/總變異的比例,一般是越大越好,但是它與r-squre(adj)有何關系,請教各位大俠幫指導一下..
在學習回歸分析過程中,發現回歸r-squre即R的平方這個值和r-squre(adj)這兩個統計量的關系區分不清楚. 我只知道r-squre是判斷一相模型好壞的一個重要指標,它等於是回歸變異/總變異的比例,一般是越大越好,但是它與r-squre(adj)有何關系,請教各位大俠幫指導一下..
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wuxianderen (威望:3) (上海 浦东新区) 电子制造 工程师 - 質量
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r-squre(adj)是屬於修正的r-squre，消除了多個因子中一些不顯著因子對r-squre的影響。可以更準確的反映模型擬合的好壞。
模型擬合的好壞應從兩者的接近值來比較，越接近越好。